Индикатор Money Flow Index, его предназначение, настройки, использование

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Индикатор Money Flow Index

Предназначение индикатора

Индикатор Money Flow Index (Индекс Денежных Потоков) относится к индикаторам обьемов и показывает с какой интенсивностью деньги вводятся/выводятся в финансовый инструмент (акции, индексы, валюту).

Другими словами, он не показывает реальные обьемы торгов на рынке Форекс, поскольку это невозможно сделать, а показывает тиковый обьем — сколько раз изменилась цена за какое-то время, т.е. сколько было совершено сделок. Это является косвенным показателем обьема торгов.

А знание обьемов, в свою очередь, помогает трейдерам с бОльшей уверенностью предсказывать поведение цены: при увеличении обьемов – цена растет и наоборот. Индикатор MFI дает нам довольно четкие свидетельства обьемов торгов, являясь одним из наиболее устойчивых индикаторов. Не случайно этот индикатор входит в стандартную комплектацию терминала МТ4 (5).

Установка и внешний вид графиков индикатора

Находится индикатор во вкладке «Навигатор» (на верхней панели инструментов – иконка с желтой звездочкой и папкой), в разделе «Индикаторы» (в «Пользовательских индикаторах» он не представлен). Установка его на график производится обычным порядком, располагается он в подвале и выглядит он так:

Рис.1 (Для увеличения любой картинки — кликните по ней)

Я не буду останавливаться на формулах расчетах показателей этого индикатора, их вы легко можете найти в Сети, но хочу, чтобы вы обязательно запомнили:

Как правило, уменьшение обьемов (т.е. количества сделок) ведет к снижению уровня показаний индикатора, а увеличение – к повышению.

На рис.1 эта взаимосвязь видна совершенно определенно. Но не все так просто: эта взаимозависимость иногда нарушается, чуть ниже мы поговорим об этом. Кстати, такое нарушение – великолепный сигнал о скором изменении тренда (направлении движения цены).

Важно : Нельзя однозначно связывать увеличение обьемов и изменение цены – иногда увеличение цены может сопровождаться падением MFI и наоборот.

Сигналы индикатора

Обычно выделяют два сигнала индикатора:

  • Посложнее – дивергенция,
  • Попроще – перекупленность/перепроданность финансового инструмента.

1. Дивергенция

Дивергенция – один из самых значительных сигналов в техническом анализе.

Дивергенция в самом общем смысле означает расхождение между какими-то показателями. В Форексе это означает расхождение между показаниями ценового графика и показаниями индикатора.

Например, цена на графике в течении какого-то времени растет, а судя по показаниям индикатора она должна падать. Не любой индикатор подходит для определения дивергенции, но Money Flow Index как раз подходит для определения такого расхождения.

Чтобы вам было понятнее, рассмотрим график:

Синей пунктирной линией показана дивергенция: цена падает, а индикатор показывает увеличение обьема торгов, что по общему правило должно означать падение цены, но этого, как видим, не происходит.

Дивергенция – один из самых мощных сигналов в техническом анализе, он означает, что очень скоро цена развернется и пойдет в обратном направлении. Красной стрелкой и показан такой разворот.

Дивергенция на графиках происходит не часто и не опытному трейдеру ее достаточно трудно определить на глаз. Это довольно легко сделать на исторических графиках, когда движение цены уже закончилось и, главное, видно ее дальнейшее изменение, но на текущих графиках это сделать совсем непросто, т.к. о будущем поведении цены можно только догадываться.

Например, из-за того, что необходимо соединять текущие максимумы (минимумы) цен, а как узнать, что цена его достигла? – Нужен опыт. Поэтому я бы советовал трейдерам обязательно иметь в виду это явление, но строить свою работу с учетом следующего сигнала.

2. Перекупленность/перепроданность

Индикатор MFI по своей сути и принципу работы является осциллятором и, как все осцилляторы, он способен определять зоны перекупленности и перепроданности.

Перекупленность означает, что цены чрезмерно быстро поднялись и скоро наступит их понижение.

Перепроданность, наоборот, показывает, что цены опустились слишком быстро и слишком низко и скоро пойдут вверх.

Поскольку осцилляторы обычно показывают движение в интервалах от 0 до 100, то зона перекупленности находится выше значения 80, а перепроданность – ниже значения 20. Эти значения установлены в нашем индикаторе по умолчанию и менять их на другие значения не надо:

Общее правило торговли с помощью сигналов перекупленности и перепроданности индикатора MFI.

  • Продавать – при пересечении линией индикатора отметки 80 сверху вниз;
  • Покупать – при пересечении линией индикатора отметки 20 снизу вверх.

На рис.3 эти моменты показаны синей пунктирной линией.

При анализе рис.3 у вас может возникнуть замечание: на часовом таймфрейме (именно он установлен на рис.3) такие сигналы поступают уж очень редко — надо ждать сигнала чуть ли не неделю!

Настройки индикатора

Для того, чтобы повысить чувствительность индикатора, необходимо его настроить: установить период не 14 (как идет по умолчанию), а поменьше, скажем, 10 или даже менее.

Но прежде, чем мы приступим к настройкам MFI, два замечания ( это крайне важно! ):

  1. этот индикатор никогда нельзя использовать сам по себе, а только в паре с еще каким-то, поскольку он дает довольно много ложных сигналов,
  2. настройки всех индикаторов должны быть согласованы между собой — исходя из установленного таймфрейма.

Скажем, мы используем в качестве основного индикатора полосы Боллинджера, а в качестве поддерживающего – MFI и торгуем на небольших таймфреймах (1 час и менее). Тогда индикатор Боллинджера должен иметь период не 20 (это стандартный период), а например, установлено значение 14 или 11. Тогда и поддерживающий индикатор должен быть настроен исходя из такой настройки основного индикатора. Если же вы занимаетесь скальпингом , то период может быть еще меньше.

Сам Джон Боллинджер рекомендует устанавливать период для поддерживающих индикаторов в половинном размере от настройки его индикатора. Т.е., если период индикатора Боллинджера равен 14, то период MFI должен быть равен 7.

Топ лучших площадок для торговли опционами на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

При таких настройках наш индикатор становится более чувствительным: на том же графике, что и на рис. 3, он выдает гораздо больше сигналов — 8 вместо 2:

Цифрами 1 и 2 показаны сомнительные сигналы: при сужении полос Боллинджера торговать не рекомендуется.

Как видим, эти 2 индикатора при правильной настройке вполне способны давать трейдерам хорошие ориентиры для торговли. Надо только не забыть, что самый главный индикатор – это ваша голова.

Для того, чтобы сказанное выше вам стало более понятным, посмотрите видео об этом индикаторе:

Краткий вывод: индикатор MFI является одним из самых востребованных у брокеров как на Форексе, так и в бинарных опционах. Он значительно увеличивает точность предсказаний поведения цены, в совокупности, конечно, с другими индикаторами. Надеюсь, этот индикатор поможет вам в нелегком труде зарабатывания денег.

Money Flow Index

Money Flow Index является техническим индикатором основой которого является тиковый объем. С помощью его вы сможете увидеть интенсивность вложения денежных средств (приток капитала).

Автором индикатора является знаменитый трейдер Билл Вильямс. Подробно о своей разработке автор рассказывает в своей книге под названием «Торговый хаос».

Для многих не секрет, что любое движение на рынке форекс подкреплено объемом, а именно денежным потоком. Индикатор предназначен для анализа положительных и отрицательных денежных потоков.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Положительный поток это когда ценна растет и на рынке побеждают быки. Отрицательный денежный поток это когда цена падает, а сила продавцов с их финансами преобладает над покупателями. Это можно наглядно увидеть в движении линии индикатора.

Практически все разработки Билла Вильямса, которые мне известны, присутствуют в торговом терминале Meta Trader 4.

Добавление на график и настройка индикатора money flow index.

Для начала работы индикатор следует нанести на график с ценой. Для этого войдите в меню индикаторы, откройте вкладку объемы и перетащите Money Flow Index на график с ценой. Перед вами появится окно настроек, в котором вы можете изменить период индикатора. Под периодом подразумевается количество баров (по умолчанию 14) на основе которых производится расчет индикатора.

Индикатор должен появиться в первом дополнительном окне в виде линии синего цвета. На первый взгляд инструмент очень схож с индикатором RSI. Формула расчета двух индикаторов очень схожа, а единственным различием является то, что скрипт учитывает объем.

Денежный поток вычисляется путем сравнения средней цены за определенный период с текущей ценой, при этом учитывает тиковый объем. Если цена в данный момент выше чем за определенный период, то линия индикатора будет направляться вверх. Скорость направления и угол линии зависят от тикового объема.

Money Flow Index является типичным представителем индикаторов из разряда осцилляторы, и сигналы у него схожие с представителями данной категории. Например индикатор показывает нам зоны перекупленности и перепроданности. Зонной перекупленности считается зона от 80 до 100. Зоной перепроданности является расстояние между уровнем 0 и 30.

В плане сигналов входа в рынок все как у индикатора RSI. Входим в позицию на покупку, когда линия индикатора пробивает уровень 30 снизу вверх. На продажу входим, если линия индикатора пробила уровень 80 сверху вниз. Пример входа в позицию смотрим на картинке ниже:

Еще один сигнал на вход в позицию, который дает нам инструмент является дивергенция. Дивергенция это расхождение показаний индикатора с поведением реальной цены.

Так например цена сформировала новый пик (максимум), а индикатор показывает нам что данный пик меньше предыдущего, хотя на самом деле это не так. Появление такого сигнала свидетельствует о скором развороте рынка. Пример входа в позицию по паттерну дивергенция смотрим на картинке ниже:

Так же как и в случае с индикатором RSI на этом индикаторе можно применять графический анализ, а именно построение трендовых линий. При построении таких линий правила входа в позицию как при работе с трендовой линией.

Если линия индикатора пробивает трендовую линию вверх, то входим в позицию на покупку. Если пробивает вниз, то входим на продажу. Так же можно входить на отскоках от трендовой линии. Пример входа в позицию смотрим на картинке ниже:

После детального анализа инструмента можно сделать вывод, что в умелых руках индикатор способен приносить весомую прибыль. При торговле с помощью Money Flow Index вы получаете несколько вариантов входа в позицию, что делает его многофункциональным.

Индикатор прибыльный при торговле в диапазоне, однако, как и все осцилляторы дают много ложных сигналов в тренде.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Индикатор MFI на Форекс. Полное описание индикатора.

Логика работы финансовых рынков достаточно проста – любое изменение цены непременно связано с потоком денежных средств. Чем поток крупнее, тем сильнее становится движение рынка, но на практике, к сожалению, всё намного сложнее. Даже на фондовом и товарном рынках, которые являются регламентированными, определить направление движения капитала — задача не тривиальная.

Но «технари» легко не сдаются, и в результате, после многочисленных мыслительных исканий и расчётов, был создан технический индикатор, измеряющий настроения на рынке, известный как Money Flow Index (далее MFI), или в переводе с английского Индекс Денежного Потока . Следует отметить, что прежде чем разбирать варианты его практического применения, необходимо прокомментировать формулу расчёта и вытекающие из неё основные недостатки.

Насторожить даже неопытного спекулянта должен уже сам возраст данного индикатора. Дело в том, что изначально он был создан исключительно для рынка акций до появления мощных компьютеров и каналов передачи данных. Более того, срочный рынок, на котором обращаются фьючерсы на базовый актив, не был так популярен

Комбинировать MFI можно вот с этими индикаторами:

Сегодня же любой спекулянт может получать сведения о количестве открытых позиций, а также подсчитывать по отдельности объёмы покупок и продаж, поэтому никаких проблем в идентификации направления движения денег не возникает. Кроме этого, индикатор MFI учитывает только общий объём, наторгованный за период, что является грубым допущением, учитывая масштабы торговли на современном рынке.

Чтобы лучше понять смысл логической ошибки, рассмотрим непосредственно формулу. Все вычисления осуществляются несколькими действиями:

  • Во-первых, необходимо определить типичную цену путём расчёта среднего арифметического цен Close, High и Low.
  • Во-вторых, типичная цена каждого бара умножается на заключённый в нём объём – это и есть денежный поток, которому присваивается знак «+», если цена закрытия бара выше цены открытия, и «-» при обратных условиях.
  • На последнем этапе отдельно суммируются положительные и отрицательные потоки, вычисляется соотношение полученных значений (MR), после чего рассчитывается сам индекс по формуле: MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

Таким образом, цена выступает в роли определяющего критерия, мол, если она выросла, деньги «залили» в рынок, и наоборот. На самом деле, это заблуждение, так как зачастую, не смотря на рост цен, чистая длинная позиция сокращается, и открытый интерес также может «вымываться».

Если вернуться к валютному рынку, нельзя не отметить про ещё один недочёт — стандартный индикатор MFI использует только тиковые объёмы, так как реальные объёмы по всему Forex получить не представляется возможным. С другой стороны, индикатору MFI присущи некоторые плюсы, а именно:

  • он похож на индикатор RSI, но кроме цены дополнительно учитывает торговую активность (тиковый объём), что по определению повышает качество сигналов;
  • простота в настройке, достаточно задать лишь один параметр – период;
  • сигналы на истории не перерисовываются, следовательно, можно собрать статистику и оценить риск.

Торговые стратегии, построенные на сигналах индикатора MFI

Как можно заметить, при установке индикатора Money Flow Index из навигатора терминала на график, значение периода по умолчанию задано 14. Данная настройка предложена пользователю не просто так, ведь автор индикатора рекомендовал работать на дневных графиках и проводить вычисления за 14 дней. Поэтому не будем нарушать традицию, и проверим, применимы ли на Форекс рекомендации от спекулянтов фондового рынка.

Классическая рекомендация для торговли – это покупки от зоны перепроданности и продажи от противоположной области. На рисунке выше невооружённым глазом заметны ситуации, когда индикатор MFI «залипает» в моменты пересечения экстремальных границ, т.е. цена продолжает беспрепятственно двигаться в прежнем направлении, а трейдер, открывший сделку по сигналу, попал в просадку или послушно ждёт когда сработает стоп-лосс.

Таким образом, на крупных таймреймах подобная тактика не приемлема. Но не всё так плохо, если присмотреться к уровню равновесия, то можно заметить, как после пересечения его линией индикатора, цена продолжает некоторое время коррелировать с индексом.

Следовательно, торговать необходимо не «отскоки» от зон индикатора, а пробои 50%-уровня, и это логично, так как вероятность развития зародившегося импульса выше, чем вероятность перелома тренда.

Альтернативный вариант, который изложен в литературе по индикатору MFI – поиск дивергенций. В данном случае, как и полагается, теоретическая обёртка не соответствует практическому содержанию, так как такое колоссальное количество ложных сигналов не способен выдать даже примитивный стрелочный индикатор.

ТОП бинарных брокеров по версии ratingsforex.

Можно ли хорошо заработать на акциях компании Microsoft.

Понятие свинг трейдинга, его принципы и особенности

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Лучшие платформы для бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий